Осцилляторы
1. Определение осциллятора
Осциллятор – это один из элементов технического анализа, который позволяет определить меру перепроданности или перекупленности актива в краткосрочной перспективе. Этот механизм позволяет принять правильное решение при отсутствии на рынке четко выраженной тенденции, особенно когда цена дрейфует в «боковом» направлении.
Рассмотрим наиболее распространенные осцилляторы.
2. Average True Range (сокращено ATR)
Дословно этот инструмент означает «средний истинный диапазон». ATR не сильно приспособлен для определения направления тренда, но обладает способностью эффективно отображать волатильность актива.
На приведенном ниже графике видно, что при серьезном подъеме уровня волатильности актива значение ATR возрастает:
В состоянии «флэта» ATR характеризуется низкими значениями. Из приведенных выше примеров можно сделать вывод о том, что чем выше показатель Average True Range, тем выше вероятность изменения тенденции. Снижение ATR выражает ослабевание направленности тренда. Этот инструмент можно использовать для оценки силы тренда, особенно при формировании объема сделки. Типичный таймфрейм для
ATR – Н1 и больше. На многих площадках по умолчанию шкала усреднения Average True Range настроена на 14.
3. Stochastic Oscillator (стохастический осциллятор или «стохастик»)
Это распространенный индикатор, с помощью которого можно определить временные диапазоны перекупленности и перепроданности, а также зафиксировать точки возможного разворота тренда на основании «медвежьей» или «бычьей» методологии.
При использовании «стохастика» можно узнать следующее:
● показатель 80 и выше фиксирует перекупленность на рынке;
● значение в районе 50 демонстрирует относительную сбалансированность спроса и предложения;
● уровень 20 и ниже сигнализирует о перепроданности на рынке.
Самыми распространенными настройками Stochastic Oscillator являются:
● уровень %K на 14 периодов; ● показатель сглаживания сигнального уровня %D =3.
Типичная задача, которую решает индикатор Stochastic, – определение состояния перекупленности или перепроданности в ситуации «бокового» тренда.
Оптимальная возможность для формирования «длинной» позиции открывается, когда сигнальная линия %D (она имеет красный цвет) возвращается в диапазон индикатора (значение превышает 20) и перемещается в одном направлении с линией %K (зеленый цвет).
Данная тактика при «бычьем» тренде имеет смысл, если открывать позицию на покупку в те моменты, когда наблюдаются внутритрендовые коррекции. В рассматриваемом случае наилучшим моментом для формирования «длинной» позиции может быть возврат линии %D в диапазон, превышающий уровень 20 и ее движение синхронно с %K. В случаях четко наблюдаемого тренда на увеличение «стохастик» лучше не применять, его сигналы могут иметь ошибочный характер.
Если продавцы доминируют на рынке, то трейдер должен анализировать сигналы Stochastic Oscillator, связанные с перекупленностью, и не обращать внимание на зоны перепроданности.
В качестве примера рассмотрим дневной график ETH/USD, где наблюдается явный «медвежий» тренд (см. график). Восходящая коррекция выделена пунктирной линией синего цвета.
Стрелка на графике указывает на сигнал для продажи актива на индикаторе «стохастик» в момент обратного хода обеих линий из участка перекупленности в диапазон ниже 80.
4. Relative Strength Index(индекс относительной силы, RSI)
RSI сравнивает объем недавнего роста актива с динамикой его падений в прошлом. Как и Stochastic Oscillator, индекс относительной силы фиксирует меру перепроданности или перекупленности актива.
Индикатор RSI отображает данные в диапазоне от 0 до 100. Активу присваивается статус перекупленного, если индекс RSI близок к отметке 70 или превысил ее.
В таких ситуациях трейдеры формируют «короткие» позиции с целью фиксации прибыли. Если индексы RSI откатываются к значению 30 и ниже, то это свидетельствует о серьезной перепроданности актива, который целесообразно купить.
Рекомендуется не приобретать актив, если индекс RSI расположен над уровнем перекупленности. Соответственно, низкие значения индекса являются предостережением для покупки. На графике, приведенном выше, просматривается четкая корреляция между значениями RSI и ценой актива, что подтверждает высокую прогнозирующую способность
Relative Strength Index.
5. Moving Average Convergence/Divergence (схождение/расхождение скользящих средних, MACD)
MACD один из самых востребованных инструментов для анализа, в нем скомбинированы осциллятор и трендовый индикатор. В MACD отсутствует верхняя и нижняя граница, что делает этот индикатор непригодным для фиксации моментов перекупленности или перепроданности активов.
Графически MACD отображается в виде комбинации 2 линий и гистограммы.
Автором этого индикатора является Джеральд Аппель. Он рекомендовал применять этот инструмент на больших таймфреймах (дневной и выше) с такими настройками:
● 9 – для сигнальной линии
● 26 - для медленной EMA
● 12 – для быстрой EMA
Применение MACD характеризуется использование таких сигналов:
● точка пересечения скользящих средних в виде экспоненты
● точка пересечения нулевого (центрального) уровня синей линией MACD
● использование дивергенции, когда цена актива расходится с линиями индикатор
Самый распространенный сигнал этого индикатора – пересечение синей линией оранжевой нулевой линией. Практически всегда в этом случае сигнальную линию пересекает и гистограмма MACD.
На приведенном выше графике пересечение линий в направлении сверху – вниз и «пробитие» гистограммой центрального уровня формирует сигнал на продажу. Зеркальная ситуация, когда линии пересекаются в направлении снизу – вверх, а гистограмма переходит от отрицательных номиналов к положительным и дает сигнал для покупки.
Дополнительно сигналы на открытие сделок купли/продажи формируются в моменты, когда синяя линия пересекает центральный уровень снизу вверх («длинная» позиция) и сверху – вниз («короткая» позиция).
Особый тип сигнала формируется при расхождении MACD и цены актива.
К примеру, если на повышающем тренде цена не останавливает свой рост, а в индикаторе линии идут вниз, то это говорит об ослаблении тренда и является предвестником его будущего разворота. Участники торгов нередко видят в «бычьей» дивергенции сигнал для начала продаж. Дивергенцию «медвежьего» характера принято считать сигналом для покупки, заслуживающего доверия.
Признаком такой тенденции является постепенный рост линий MACD на фоне снижения цены актива.
Присутствие в MACD трендовых индикаторов делает этот инструмент анализа особенно эффективным в моменты интенсивного трендового движения. При этом заслуживают доверия сигналы как для покупки при «бычьем» тренде, так и для продажи при «медвежьем» тренде.
6. Можно ли синхронно использовать несколько индикаторов?
Ответ на это вопрос – категорическое ДА!
Мир, к сожалению или к счастью, несовершенен. Не совершенны и рассматриваемые ранее стратегии и индикаторы. Возможны запаздывания, ошибки, сбои и ложные сигналы. Но одновременное использование нескольких технических индикаторов и четкое соблюдение определенной стратегии позволят повысить точность прогнозов и обеспечить трейдеру более-менее твердую почву под ногами.
Популярной является связка Stochastic Oscillator и Relative Strength Index. Причин этому несколько. «Стохастик» более чувствительный и быстрее показывает моменты перепроданности или перекупленности, но по точности сигналов Stochastic Oscillator уступает RSI, который более чувствителен к тенденциям. Считается, что сигнал надежный, если оба индикатора синхронно показывают примерно одинаковые значения.
Для более точного формирования позиции нужно выждать момент, когда «Стохастик» начнет колебаться в диапазоне значений от 20 до 80. Имеет смысл комбинировать MACD и RSI. На представленном ниже графике не трудно заметить, что в декабре прошлого года эти индикаторы хоть и с определенным опозданием, но все-таки точно указали на оптимальный момент для фиксации прибыли на паре BTC/USD.
Чтобы торговать в плюс, нужно исключить человеческий фактор!
На рынке торговли криптовалютой существует огромное количество инструментов (индикаторов), которые делают нам подсказки успешного вхождения в сделку, но когда приходит сигнал, нужно быть мобильным и сразу на него отреагировать.
Бегом добежать до компьютера, запустить его, зайти в кабинет и поставить ордер, и всё это нужно успеть сделать пока график не пошел в другом направлении.
Согласитесь, тут два выхода:
- Либо постоянно сидеть за компьютером
- Либо настроить робота, который будет это делать за нас.
При помощи разных торговых роботов, провереных стратегий и индикаторов, мы исключаем "человеческий фактор"!
В версии курса "AUTOBOT PRO" - мы настраиваем разных роботов более детально, используя разные стратегии, индикаторы и другие инструменты, чтобы робот точно входил в сделки и приносил нам прибыль более 1% в день. Дополнительно в версии курса "AUTOBOT PRO" мы создаём второй актив, который даёт гарантированную прибыль с отличными %...
Но..., чтобы вы могли увидеть первую прибыль уже сегодня, мы сделали бесплатную версию курса - "AUTOBOT LITE". Вы сможете настроить за 1-2 часа двух своих роботов, которые будут зарабатывать:
- и когда график цены идёт вверх
- и когда график цены идёт вниз
Отличная стратеги для новичка, чтобы получить результаты и прибыль уже сегодня!
Если у вас уже есть доступ к курсу "AUTOBOT LITE" - войдите в кабинет и приступайте к настройке. Хватит откладывать на завтра!
Если доступа к курсу "AUTOBOT LITE" ещё нет, то переходите по ссылке - получить доступ и приступайте к настройке!